量化交易入门指南 | A Primer on Quant Trading

A Primer on Quant Trading

作为量化交易员入门所需的一切知识。

你将会学到的

  • 学习量化交易的基本原理
  • 从Tick数据分析流动性和市场影响
  • 理解订单的最佳执行方式
  • 掌握量化交易的数学基础

要求

  • Python基础
  • 微积分

说明

在本课程中,我们特别强调实际案例和实践经验。每个章节都以对Tick数据和/或数值模拟的分析开始,从中我们可以培养对正确方法的直觉。您可以下载Python脚本和数据样本,并立即开始进行实验。

然后,我们根据需要引入理论工具和模型 – 总是从基本原理解释,并进行完整的计算 – 以解决该章节研究的特定问题,并对其所有方面有更深入的理解。

让我们开始吧!

目录:

  1. 订单簿:统计、动态和建模

    1.1 订单簿的大小和形状 – 实证观察

    1.2 订单簿的扩散模型

    1.3 Bouchaud-Mézard-Potters模型

  2. 流动性提供:做市和Avellaneda-Stoikov模型

    2.1 基本的做市策略;做市的基本规则

    2.2 Avellaneda-Stoikov模型

  3. 市场影响、价差、流动性

    3.1 测量交易数据的市场影响

    3.2 无反馈的简单市场影响模型

    3.3 带有反馈的综合模型

  4. 最优执行

    4.1 清算问题:数值实验

    4.2 无漂移情况下的情况:随机控制方法

    4.3 带有漂移情况下的情况

此课程面向哪些人:

  • 科学或金融专业的学生
  • 希望拓展或深入了解量化交易的开发人员/量化分析师
  • 对系统化、量化交易基础感兴趣的任何人
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